TWÓJ KOSZYK

Koszyk jest pusty
ksiazka tytuł: Asset Pricing in Discrete Time A Complete Markets Approach autor: POON SER-HUANG
FORMY I KOSZTY DOSTAWY
  • 0,00 zł
Produkt w wersji cyfrowej - więcej informacji tutaj

Asset Pricing in Discrete Time A Complete Markets Approach

Wersja elektroniczna (brak aktualizacji)
Wydawnictwo: Oxford University Press
ISBN: 9780191533891
Wydanie: 2005 r.
Język: angielski

Dostępność: aktualnie niedostępny
198,50 zł 178,70 zł
Powiadom, gdy będzie dostępny
 
Powiadomienie o dostępności towaru
Obrazek ochronny
 

This book covers the pricing of assets, derivatives, and bonds in a discrete time, complete markets framework. It relies heavily on the existence, in a complete market, of a pricing kernel. It is primarily aimed at advanced Masters and PhD students in finance. Topics covered include CAPM, non-marketable background risks, European style contingent claims as in Black-Scholes and in cases where risk neutral valuation relationship does not exist, multi-period asset pricing under rational expectations, forward and futures contracts on assets and derivatives, and bond pricing under stochastic interest rates. All the proofs, including a discrete time proof of the Libor market model, are shown explicitly.

 

Newsletter

Newsletter
Zapisz Wypisz

Klikając "Zapisz" zgadzasz się na przesyłanie na udostępniony adres e-mail informacji handlowych, tj. zwłaszcza o ofertach, promocjach w formie dedykowanego newslettera.

Płatności

Kanały płatności

Sklep Internetowy Zinamon.pl akceptuje płatności:

  • płatność elektroniczna eCard (karta płatnicza, ePrzelew)
  • za pobraniem - przy odbiorze przesyłki należność pobiera listonosz lub kurier